РусГидро

✅ Фондовый рынок (+1943208)

Сбер: +1325430 Альфа Инвестиции: +339927 Финам: +270115 Т: +7736

✅ Бизнес (+217532)

Бизнес 2: +215912 Вирусов-нет: +1620

✅ Краудлендинг (+37649)

Lendly: +33669 Vdelo: +7508 Поток: +4769 Lender-Invest: +4127 Smally: +1411 Jetlend: -13835

✅ Кешбэк (+7411)

Сбер: +3748 Накопительный счёт: +2388 Альфа-Карта: +581 Тинькофф: +556 Озон: +138

✅ Разное (+3491)

Автоследование: +3491

✅ Криптовалюты (-530959)

HTX: -42501 KuCoin: -43448 Bybit: -58807 BitFinex: -386203

Доходы всего: +1678332 Расходы: -63009 Чистая прибыль: +1615323

📌 Коротко о месяце:

✅ В этом месяце портфель сильно поменялся. Крупнейшие позиции в портфеле: MTSS — 24%, LKOH — 22%, VSEH — 12%. Облигаций 6%. Был продан VKCO, выросший за месяц на 50%, а вместо него куплены SNGS и IRAO. Продал HYDR и купил вместо него VSEH. Но в автоследовании HYDR пришлось оставить, так как VSEH недоступны для торговли. VSEH причём сразу по двум стратегиям был куплен — по Моментуму и ADX, поэтому так его доля выросла. ✅ Юаневая стратегия почти вышла из просадки. Помог и трендовый месяц, и то, что я изменил способ входа в позицию для снижения проскальзывания. Сделал ещё одну стратегию на фьючерсах. Скоро о ней напишу. ✅ Также пришлось купить ВПН для торговли. Сначала у меня работали все сайты кроме приложения Финам, ради которого я брал ВПН. В итоге разобрался, но на прошлой неделе, когда я продлил ВПН на год, он через 3 дня вообще перестал работать. Техподдержка никак не может мне помочь. Придётся опять в Мак каждый день для торговли бегать походу. Кто-то говорит, что от мобильного оператора тоже зависит. Сбер рядом есть, но через них тоже все сайты кроме Финам работют. ✅ Вообще меня сильно мотает из стороны в сторону от «на инвестициях я ещё не скоро выйду на 2 миллиона в месяц и надо делать бизнес» до «расходы на рекламу и доставку сжирают всю прибыль, у меня на инвестициях доходность не многим хуже». ✅ В Сбер-Премиум теперь по акции можно 3 раза по 1500 брать в месяц, да ещё и возможность компенсировать в Купере добавили. $MKPAOVK $VSEH $HYDR $SNGS $IRAO 

В 2014 году четыре математика написали статью с прекрасным названием «Псевдоматематика и финансовое шарлатанство». Посчитали они там неприятную вещь. Если у вас пять лет истории и вы перепробовали всего 45 вариантов стратегии, бэктест с Sharpe 1 найдётся почти гарантированно. А ждать от неё на живых деньгах стоит ноль.

Я для своего торгового бота перебрал больше 6 500 комбинаций одной только трендовой стратегии))

Сам бот на бэктесте выглядит как мечта. Sharpe 1,93, около 19% годовых, просадка всего -4,4%. Причём это 18 месяцев вне выборки, на данных, которых модель не видела. В июне я выпустил его на живые деньги. Счёт под него небольшой, специально. Это эксперимент, пенсию я так копить не собираюсь.

Начинал он со всего сразу. Сигналы внутри дня и на часовках, поверх модель, которая решала, верить сигналу или нет, и отдельный взгляд на режим рынка: тренд, флэт или паника. Рядом тренды на дневках. Стопы, дневной лимит убытка, выход перед дивотсечкой. А код почти целиком пишут ИИ-агенты. Я ставлю задачи, читаю, что они натворили, иногда ругаюсь. Как с живой командой, только без обеда и больничных)

Тот самый перебор отрезвил меня первым, ещё до денег. На 5-минутках и 30-минутках рабочих комбинаций оказалось ноль. Не мало, а ноль. На дневках 420. Внутри дня всё съедает пила, я это и раньше знал, но когда видишь ноль из тысяч, доходит по-другому. Парный трейдинг в лоб тоже не взлетел: на истории МосБиржи наивная схема дала Sharpe -3. Минус три, Карл)

Дальше начались живые деньги, и сначала всё было прекрасно. За лето бот сделал около +10% к счёту. Я уже начал себе нравиться) Индекс тогда три месяца подряд падал, и примерно три четверти плюса дали шорты, в основном в июне и июле.

В сентябре рынок развернулся, индекс прибавил около 5%, и то, что кормило, кормить перестало. С конца августа пять минусовых недель подряд. Доля прибыльных сделок упала с 48% до 25%, а сделки короче суток угадывали вообще в 18% случаев. К 6 октября летний плюс сгорел целиком, и с июня бот был примерно на -5,6%.

Первым делом я, конечно, грешил на комиссии. Пересчитал. Ошибся. Комиссии там фоном, основной минус дали сами сделки. Бэктест про такое не предупреждает, он видел только тот рынок, который уже был.

Октябрь закрываю примерно в +3%. Радоваться рано. Почти весь плюс пришёл одним вечером 30-го, вариационкой по фьючерсам, а до этого месяц стоял около нуля. 86 закрытых сделок в сумме дали примерно ноль. Так что с июня бот в сумме пока ниже нуля, хотя лето было в плюсе. Вверх, вниз и чуть-чуть обратно.

Похвастаться при этом есть чем. VK $VKCO бот купил 16 октября по 134,2, на пятничном закрытии позиция около +22%, и стоп уже выше входа. Даже если выбьет, сделка останется в плюсе. Шорт фьючерса на индекс волатильности дал +9,4%, $OZON Озон +3,8%. А шорт $HYDR РусГидро с 15-го сейчас около -9%. Стоп стоит, руками не трогаю.

С РусГидро вообще смешно вышло. Из неё в стратегиях автоследования я вышел на ребалансе 28-го, а бот шортит её с 15-го. Он живёт отдельно от моих стратегий, на одну бумагу мы смотрим по-разному, и я ему не мешаю)

А вот интрадей себя не оправдал. Мечел $MTLR на часовках в октябре дал 5 убыточных сделок из 5, $GAZP Газпром на 15-минутках 1 прибыльную из 6. Перебор ведь предупреждал, но живые деньги объясняют доходчивее. Так что с конца октября бот на вход торгует одну дневную трендовую книгу на фьючерсах плюс немного парных сделок. Интрадей, старые тренды и часовки с моделью сняты со входа, старые позиции доживают до закрытия. Тот же VK как раз из таких.

Бэктест, кстати, до сих пор обещает 19% годовых. Только теперь я знаю, где он врёт лично мне.

А вы своих ботов к живым деньгам пускаете? Или после таких историй ни за что?)

📉 Инфляция и ДКП.

✅ Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции до 0,08% (с 0,05% неделей ранее) при этом годовая инфляция чуть снизилась, до 7,11%, банк России тем временем опубликовал финальные, основные направления ДКП на 2027-2029 годы, в базовом сценарии инфляция должна вернуться к целевым 4% уже в 2027 году, для рынка это сигнал, жёсткая денежно-кредитная политика, скорее всего, сохранится ещё какое-то время  и это по-прежнему давит на оценки акций и поддерживает привлекательность консервативных инструментов.

🏦 Корпоративные новости.

✅ Сразу несколько крупных эмитентов представили промежуточные результаты, отчёты выпустили ВТБ, РусГидро, Интер РАО , Лента, Яндекс и другие, рынок по-разному переваривает цифры, где-то инвесторы реагируют сдержанно, а где-то видят опережающие темпы и закладывают позитив в котировки, отдельно отмечу программу обратного выкупа у ЛСР, компания планирует выкупить до 5,15 млн акций по 675 руб. за штуку, для акционеров это прямой возврат капитала и потенциальная поддержка цены бумаг.

⛽ Нефть и топливо.

✅ Цены на нефть держатся на высоком уровне, декабрьские контракты Brent торгуются около $117 за баррель, при этом обсуждается продление запрета на экспорт дизтоплива до конца 2026 года (за исключением поставок по квотам) для нефтяных компаний это смешанный сигнал, внутренний рынок остаётся приоритетом, но экспортная выручка частично ограничена.

📊 Макро и индексы.

✅ По итогам сентября рост ВВП России составил 0,5% год к году, а индекс промышленного производства прибавил 1,8% это говорит о том, что экономика продолжает расти, пусть и с замедлением, на фондовом рынке динамика остаётся волатильной, инвесторы балансируют между позитивом от сильной отчётности и опасениями из-за высокой ставки и инфляции.

❓ Что это значит для инвестора?

🔹 Консервативные инструменты (в т. ч. фонды денежного рынка, короткие облигации) по-прежнему выглядят логично на фоне ожиданий сохранения высокой ключевой ставки.

🔹 Акции стоит выбирать точечно, лучше смотреть на компании с сильными операционными результатами, низкой долговой нагрузкой и понятными дивидендными перспективами.

🔹 Сырьевой сектор остаётся чувствителен к геополитике и регуляторным решениям, здесь важно следить не только за ценами на сырьё, но и за новостями о квотах и ограничениях.

$VTBR $HYDR $IRAO $LENT $YDEX