🧪 Нейросеть предложила роботу предохранитель. Проверил — не поставил.

Разбирая тяжёлые хвосты, модель на Сбер предложила выключатель: считаем каппу (раннее писал о ней), и если κ выше 0,25 — робот перестаёт открывать позиции. Точную тяжесть хвоста знать необязательно: увидели опасный режим — ушли в наблюдение.

Звучит разумно. Проверил на правилах своих боевых ботов.

📐 «А что показывает каппа?»

Насколько несколько редких наблюдений перевешивают остальные и мешают среднему становиться устойчивым. У нормального распределения κ близка к нулю. Чем она выше, тем осторожнее стоит относиться к средним по короткой истории.

Логика гипотезы такая: робот ставит стоп по среднему размеру свечи. Если редкие движения делают это среднее ненадёжным, привычный размер риска тоже может подвести. Может, лучше заранее выключиться?

🔬 «Как отличить предохранитель от красивой идеи?»

Десятиминутные бары Мосбиржи с 2014 года. Признак известен ДО входа, без будущих данных. Два окна: год дневных наблюдений и последние 500 свечей.

Дальше четыре проверки.

1️⃣ Различает ли режимы. На искусственных рядах с заранее известными свойствами смотрю, насколько уверенно оценка отделяет один хвост от другого.

2️⃣ Лучше ли случайности. Блокирую случайные дни — столько же и такими же кусками. Настоящий фильтр должен побеждать такое плацебо.

3️⃣ Держится ли без кризиса. Убираю эпизод, который принёс основной выигрыш, и считаю заново.

4️⃣ Нужна ли сложность. Сравниваю с обычной волатильностью: вдруг она делает то же самое?

📉 «Кризис увидела. А торговать помогла?»

В спокойные годы порог мог не пробиваться, в кризисные — держаться месяцами. Но для выключателя этого мало.

Порог 0,25 превышался в 15% окон ряда с обычным тяжёлым хвостом и в 31% окон более экстремального ряда. Режимы заметно перекрываются, а сама оценка шумит примерно на ±0,05.

В решающий день февраля 2022 медленная версия показала 0,257. Запас над порогом — 0,007. Намного меньше шума оценки.

Годовое окно ещё и опаздывает: поднимает каппу после удара, а потом долго держит запрет.

Выигрыш держался на двух днях примерно из полутора тысяч сделок. Убрал февраль 2022 — польза исчезла, местами стало хуже базы.

Обычная волатильность давала сходный эффект. А там, где каппа помогла, результат оказался на 85-м перцентиле плацебо: примерно 15% случайных блокировок дали не меньший эффект. Для уверенного вывода этого мало.

💸 «Чем платишь за защиту?»

На проверенных трендовых системах фильтр выключал торговлю как раз в лучшие дни. Сильное движение для них — источник прибыли. Убрав хаос, можно убрать и то, ради чего робот выходит на рынок.

🎯 «Что оставил себе»

Красивую просадку после фильтра ещё надо заслужить: победить случайный пропуск сделок и простого конкурента, пережить удаление главного удачного эпизода. Этот предохранитель проверки не прошёл.

Полезное следствие всё же осталось. Когда оценка шумит на ±0,05, число 0,257 не даёт уверенного превышения порога 0,25. Для такого решения нужна граница интервала, а не одна точечная оценка.

Гипотезу проверил. В робота не поставил. $SBER $SBERP 

Расходы - Октябрь 2026 год.

———————————————— Доброго воскресного дня. В этом посте хотел бы рассказать о расходах и событиях, которые были в октябре 2026 года.

Напомню, что я офисный работник в айти отделе (сис.админ), студент очной формы магистратуры (бюджетная основа) и человек, который старается что-то делать в этой жизни.

Каждый месяц делаю финансовые отчеты, касаемо доходов, расходов капитала.

На данный момент общий размер моего капитала около ~ 3 млн рублей (в пересчете на октябрь около 3,3 млн).

Копить и инвестировать начал в 2021 году. Сейчас мне 23 года.

Итак, ближе к теме.

Цены в магазинах растут, траты вроде бы остаются неизменными.

В октябре на питание ушла довольно существенная сумма, стараюсь на нем не экономить.

Хотя не сказать, что покупаю во ВкусВилле или Азбуке Вкуса.

В основном это доставка из местных распространенных магазинов. Кешбеком кстати должно придти около ~ 4000 рублей.

По остальным сферам. Пришел к концепции, что хочу делать в течение месяца то, о чем могу вспомнить подводя итоги.

К этому скорее желательно относить какие-либо положительные события или благоприятный исход дел.

В октябре был в недельном отпуске на основной работе. Хотя по сути в классическом понимании не отдохнул.

Скорее решал рабочие задачи по проекту, включая бухгалтерию, отчетность для органов управления.

По учебе накопился довольно большой объем материала для закрытия. Сроки поджимают и сессия не ждет.

Из крайности в крайность складываются отношения с людьми.

На работе/учебе вроде бы получается общаться хорошо, находить общий язык и в целом с ~ 65% быть на дружеском вайбе.

После же работы/учебы общение почти нулевое. Связь держу с родителями и родственниками.

Изредка у меня могут быть новые знакомства с девушками, но обычно это всегда один и тот же сценарий.

Порой мне кажется, что многие из них такие одинаковые, хотя от пола это по сути не зависит.

Задумываясь о создании семьи, как-то двояко осознаешь и ту ответственность, которую тебе необходимо принять.

С другой стороны продолжаешь двигаться и стараться чего-то добиться.

Каждый день пытаюсь читать книги, учить английский.

Норма сбережений у меня около 80% по месяцу.

В основе новые поступления распределяю на накопительные счета, также покупаю ОФЗ (сейчас длинные выпуски по типу 26254 $SU26253RMFS3 , 26253 $SU26253RMFS3 , 26247 $SU26247RMFS5 ).

Не пренебрегаю и акциями. Держу таких гигантов как Лукойл $LKOH , Сбер $SBERP , Татнефть $TATNP , Сургутнефтегаз $SNGSP , Х5 $X5 и другие.

Несмотря на все, поддержку или критику, продолжаю делиться и с вами, открыто и честно рассказывая о многих аспектах жизни.

Дорогу осилит идущий, поэтому двигаемся!

————————————————— Какие расходы, события у вас были в октябре?

$LKOH $SBERP $TATNP $SNGS $X5 

Купоны по облигациям в октябре.

————————————————— Всех приветствую. Мне 23 года, я студент очной формы магистратуры и одновременно офисный работник в айти сфере.

Копить деньги начал в 2021 году и на текущий момент общий размер моего капитала составляет около 3 млн рублей.

По акциям в основе держу Лукойл $LKOH , Татнефть $TATNP , Сбер $SBERP , Транснефть $TRNFP , Х5 $X5 , Сургутнефтегаз $SNGSP   и другие.

По месяцу купонами по ОФЗ получилось около 15 тысяч рублей.

Были выплаты по ОФЗ 26253 и 254 ( $SU26253RMFS3 , $SU26254RMFS1 )

На подобном инструменте можно выстроить себе помесячный "пассивный доход".

Сейчас у меня в облигациях около 550 тысяч рублей. В основном это ИИС-3.

Иной раз не заходишь подолгу в приложение, а там уже выплаты по различным выпускам.

————————————————— Также присматриваю и корпоративные выпуски, с самым высоким рейтингом

$LKOH $SBERP $X5