Всем привет, на связи Борис Воронов и сегодня мы проведем

Всем привет, на связи Борис Воронов и сегодня мы проведем подготовку к созданию робота для фонда Альфы «Платина-Палладий» ($AKPP ). Ещё несколько дней назад он был лидером среди всех фондов, но на данный момент он опустился на вторую строчку, пропуская вперед фонд Ингосстраха $INFL, торгующий ОФЗ. Фонд AKPP очень волатилен. Если в начале 2025 года, когда он только появился на свет, он стоил 100 рублей, то 26 января 2026 года, его стоимость достигла 240, а сейчас всего 128. Получается 28% доходности с начала создания фонда. Запомним это значение. См. рис. 1

Это очень жестокие колебания, которые, может быть не каждое сердце инвестора выдержит. Поэтому сегодня мы попытаемся обуздать этого ретивого коня. Наша задача – создать робота, который будет получать хорошую прибыль в этих условиях. Для этого мы открываем программу «Альфа-инвестиции» на компьютере (он же – торговый терминал). Переходим через главное меню в «роботы» –«библиотека стратегий». В моей версии терминала представлено 59 стратегий. Ну, как вы понимаете, мы не будем перебирать их все, а выберем случайным образом стратегию, которую будем тестировать. Выпадает нам стратегия – осциллятор Beta_MACD_SMA. Описание стратегии слишком большое, чтобы цитировать его в этой статье. Вы можете самостоятельно ознакомиться с ним, нажав на три точки справа от названия стратегии. Начинаем. Нажимаем «оптимизировать» и в открывшейся вкладке выбираем инструмент AKPP. Всё остальное пока не меняем и жмём «next». См. рис. 2.

В следующем окне проверяем, что длина истории охватывает нужный период. У меня это 1000 бар, т.е. 1000 дней, т.к. в предыдущем окне мы оставили таймфрейм «день». Этого нам хватит, чтобы охватить всю историю фонда. Устанавливаем размер комиссии. В нашем случае это 0, т.к. это фонд Альфы. Указываем начальный капитал (удобно выбирать большой) и нажимаем внизу кнопку «установить». Она установит максимальный размер вложения в инструмент для нашего капитала. Предельную позицию шорт ставим 0, т.к. шортить фонд мы не будем. Жмем «next». См. рис. 3.

Нам досталась сложная стратегию с 4-мя параметрами. Поэтому сейчас нам предстоит изучить 5-имерное тепловое пространство, где 4 измерения это параметры, а 5-е измерение это доходность. Попробуем найти вершину горы. Только гора у нас не 3-х, а 5-имерная. Что нам нужно сделать? Ставим две галочки у первых двух параметров (или у любых двух), а у оставшихся двух ставим произвольные значения. Для тестируемых параметров (с галочками) выбираем мин. и макс. значение и шаг. Я выбрал от 0 до 100 с шагом 1 на обоих. См. рис. 4.

Далее дважды нажимаем «next» и затем «оптимизировать». Ждём результата. Получаем тепловую карту значений. Чем более красное поле, тем больше прибыль при соответствующих значениях. Нам остается определить значения с максимальной прибылью. Для этого надо навести курсор на самую красную зону и убедиться, что шкала справа приняла максимальное значение. В моем случае это 54,19% доходности. Но это ещё не всё. Теперь фиксируем значения первых двух параметров (обратите внимание на линии, ведущие от вашего курсора и появившиеся значения на шкалах). В моем случае это Period = 47, Pfast =3. Запоминаем. См. рис. 5.

К сожалению, формат статьи из 4000 знаков не дает возможности рассказать об оптимизации робота в одной публикации, поэтому кому интересна эта тема, ждите продолжения.